Se state lavorando in una macchina collegata ad una rete con un bel proxy server, e volete provare, chessò, a cercare di chiamare un web service, oppure semplicemente a caricare un file Xml remoto, con il metodo Load della classe XmlDocument (quindi una qualsiasi richiasta Http), vedrete apparirvi questo errore:

Error 407 - Proxy Authentication Required

La cosa più bella è che c'ha ragione lui, perchè prima di fare una qualunque richiesta http che cerca di uscire dalla vostra intranet, dovete auteticarvi presso il server proxy.
Eccome come farlo via codice:

C#

public Stream getStream()

{
WebResponse response;
WebProxy proxy = new WebProxy("http://serverProxy:porta");
WebRequest request = HttpWebRequest.Create("http://www.peppedotnet.it");
NetworkCredential myCred = new NetworkCredential("username", "password", "dominio");
proxy.Credentials = myCred;
request.Proxy = proxy;
response = request.GetResponse();
return response.GetResponseStream();
}

VB.NET
Public Function getStream() As Stream

Dim response As WebResponse
Dim proxy As New WebProxy("http://serverProxy:porta")
Dim request As WebRequest = HttpWebRequest.Create("http://www.peppedotnet.it")
Dim myCred As NetworkCredential = New NetworkCredential("username", "password", "dominio")
proxy.Credentials = myCred
request.Proxy = proxy
response = request.GetResponse()
Return response.GetResponseStream()
End Function